¿Qué son los test de estrés a la banca europea?

¿Qué son los test de estrés a la banca europea?

25/10/2014 | Europa Press – Europa Press Español

El mundo económico tiene los ojos fijos en Europa. ¿La razón? El Banco Central Europeo (BCE) publica este domingo los resultados de los exámenes a los 130 mayores bancos europeos, entre los que se incluyen 15 entidades españolas.

Aprobar estos “exámenes” es crucial para la banca europea pero ¿sabes por qué? En este artículo te dejamos las claves.

¿Qué es un test de estrés?
Un test de estrés es una herramienta de supervisión para evaluar la resistencia de los bancos a escenarios económicos adversos.

Se podría hacer una buena analogía con la ingeniería: cuando se construye un puente, hay que poner a prueba su capacidad de resistencia a condiciones climáticas severas como cuando llueve fuertemente, cuando los vientos son intensos o, incluso, en caso de terremotos u otras perturbaciones naturales graves.

Si el puente no resulta ser lo suficientemente fuerte, tenemos que fortalecer sus cimientos, lo que en términos financieros que significará un aumento de capital en los bancos.

¿Cuántos exámenes hay que superar y en qué consisten?
En esta ocasión, los bancos europeos deben superar tres pruebas. Aunque generalmente se hable de “test de estrés”, el Banco Ccentral Europeo realiza una evaluación global de las entidades que consta de tres partes.

La primera consiste en un análisis de la calidad de los activos (AQR). Este es un elemento fundamental de la evaluación global, que tiene como objetivo mejorar la transparencia de los balances de las entidades de crédito significativas, señalar la necesidad de corrección de los balances y restablecer la confianza de los inversores. Sería una foto fija de los balances a 31 de diciembre de 2013.

Las dos restantes sí se pueden denominar test de estrés. Uno de estos test evalúa cómo responderían los bancos si se cumplen las previsiones actuales sobre la evolución económica. El otro test comprobaría cómo reaccionarían los bancos ante una caída del Producto Interior Bruto (cierre de empresas, aumento del desempleo, disminución de pagos de los préstamos…), aunque este es poco probable después de la recesión vivida en los últimos años en la zona euro.

¿Por qué necesitamos una prueba de esfuerzo en toda la UE?
El test de estr&ea
cute;s europeo sirve como referencia para que las autoridades nacionales pueden basar su evaluación de resistencia de los bancos a shocks pertinentes,
con el fin de identificar incertidumbres, así como adoptar medidas de mitigación apropiadas.

El test de estrés también ayuda a fortalecer la disciplina de mercado y a restablecer la confianza en el sector bancario europeo. Esto implica revelar datos coherentes y comparables, que ilustran cómo los balances de los bancos se ven afectados por perturbaciones comunes.

Este ejercicio en toda la Unión Europea no sólo trata de obtener capital, sino también de empujar a los bancos a revisar sus planes de capital. Este esfuerzo contribuye a garantizar que el dinero de los depositantes es seguro y los bancos son capaces de prestar a la economía real, tanto en tiempos económicos buenos como malos.

¿Quién está involucrado en los test de estrés?
Los test de estrés están coordinado por la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés) y llevado a cabo en cooperación con las Autoridades Competentes Nacionales, el BCE, la Consejo Europeo de Riesgos Sistémicos (ESRB) y la Comisión Europea (CE).

La Autoridad Bancaria Europea ofrece a las Autoridades Competentes Nacionales las herramientas para llevar a cabo el test, que incluyen una metodología común, así como puntos de referencia para la comparación de los bancos de la Unión Europea.

Los bancos hacen los primeros cálculos y, a continuación, las Autoridades Competentes Nacionales (incluido el BCE para la zona euro) son responsables de verificar la calidad de los datos y decidir sobre las medidas de control apropiadas.

La Autoridad Bancaria Europea (EBA) también actúa como centro de divulgación centralizada para los datos de los test de estrés en todos los bancos de la UE. Arrojando luz sobre el mercado bancario de la UE en su conjunto, mejora la transparencia, fomenta la disciplina de mercado y promueve la estabilidad financiera en la UE.

¿Qué entidades se someten al examen?
Deberán pasar este examen exhaustivo los 130 mayores bancos europeos, incluyendo tres entidades lituanas, país que aún no forma parte de la zona euro, y quince bancos españoles: BBVA, Sabadell, BFA, Banco Popular, Grupo Santander, Banco Santander, Bankinter, Ibercaja, La Caixa, Cajamar Caja Rural, Catalunya Banc, Kutxabank, Liberbank, Unicaja y NCG Banco.

What are the stress tests on Europe’s banks?

10/25/2014 | Europa Press – Europa Press English

The economic world has its eyes fixed on Europe. The reason? The European Central Bank (EBC) is set to publish this Sunday the results of the tests of the 130 largest European banks, among them 15 Spanish financial entities.

Passing these “tests” is crucial for the European banking system, but do you know why? We´ll explain it to you in this article.

What is a stress test?
A
stress test
is a supervisory tool to evaluate banks´ resistance to adverse economic scenarios.

You could make a good analogy with engineering: when you build a bridge, you have to test its capacity to resist severe climatic conditions like when it rains hard, when there are strong winds or even in case of earthquakes or other natural disasters.

If the bridge ends up not being strong enough, we´d have to strengthen its foundations, which in financial terms would mean increasing capital levels in banks.

How many tests are there to pass and what do they consist of?
On this occasion, European banks have to pass three tests. Although what´s normally talked about is a “stress test”, the European Central Bank is making an overall evaluation of the entities in three parts.

The first one consists of an Asset Quality Review (AQR). This is a fundamental part of the overall evaluation whose objective is to improve transparency in the important credit institutions balance sheets, to highlight where correction is necessary and to reestablish investor confidence. This implies a picture of these entities´ balance sheet from December 31st, 2013.

The other two tests can be called stress tests. One of these tests evaluates how banks would respond if the current estimates on the economy´s evolution actually come true. The other test looks at how bank would react if they were facing a fall in GDP (with businesses closing, increased unemployment, decrease loan repayment, ect.), even though this is unlikely following the recession the Eurozone has gone through over the last few years.

Why do we need a test on the strength across the whole EU?
The European stress test is a reference so that national authorities can base their evaluation of banks´ resistance to severe shocks in order to identify uncertainties as well as to adopt the appropriate mitigation measures.

The stress test also helps to strengthen market discipline and to reestablish confidence in the European banking sector. This implies revealing coherent and comparable data that show how the banks´ balance sheets are affected by common problems.

This exercise across the whole European Union is not just to try to bring in capital, but is also to push banks to revise their capital plans. These efforts contribute to guaranteeing that money on deposit is safe and that banks are able to lend to the real economy in good economic times as well as the bad.

Who is involved in the stress tests?
The stress tests are coordinated by the European Banking
Authority (EBA) and are carried out in cooperation with
the national banking authorities, the European Central Bank, the European Systemic Risk Board (ESRB) and the European Commission (EC).

The European Banking Authority provided the national banking authorities with the tools to carry out the test, which include a common methodology as well as reference points for comparison with other banks in the European Union.

Banks make their preliminary calculations and, next, the national banking authorities (including the EBC for the Eurozone) are responsible for verifying the quality of the information and for making the decision on the appropriate control measures.

The European Banking Authority (EBA) also works as a centralized dissemination point for the data from the stress tests for all the EU banks. By shedding light on the EU banking market as a whole, the EBA improves transparency, champions discipline in the market and promotes financial stability in the EU.

Which entities are under exam?
130 large European banks have to pass this exhaustive exam, including three Lithuanian financial entities, even though they don´t belong to the Eurozone, and fifteen Spanish banks: BBVA, Sabadell, BFA, Banco Popular, Grupo Santander, Banco Santander, Bankinter, Ibercaja, La Caixa, Cajamar Caja Rural, Catalunya Banc, Kutxabank, Liberbank, Unicaja and NCG Banco.

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«Europa Press» is a trade mark of «Europa Press».
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