¿Qué son y cómo funcionan los bancos sistémicos?

Los Bancos Sistémicos (SIB), podrán ser considerados D-SIB (Con Supervisión Local) o bien G-SIB (con supervisión global). En ambos casos un banco calificado como SIB, deberá ser capaz de generar información para su Supervisor en las más variadas formas, periodicidad y complejidad.
Esto obliga al SIB a mantener una esctructura de información y tecnología compleja y suficiente, no solo para gestionarse adecuadamente, sino para cumplir con todos los requerimientos de su Supervisor. La facultad para sumarizar, condensar, integrar y detallar información a nivel global de múltiples factores será un reto importante y desde luego resultado de una inversión importante, no solo tecnológicamente, sino de toda su estructura de Control y Gestión de riesgos.
La incapacidad de una institución SIB para generar la Información requerida por las plantillas de su Supervisor quedará incluso sujeta a que los Supervisores le prohiban actividades de riesgo específica hasta que su Gestión y Tecnología no sea lo suficientemente sólida para satisfacer las necesidades infomativas del Supervisor.
El Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) contempla escenarios informativos que requerirán no solo capacidades importantes de sumarizar información, identificar diferentes tipos de riesgos, sino mejoras sustanciales en la capacidad de las SIBS para informar a los Supervisores y poseer una tecnología global adecuada, Se requerirá también potenciar la función de los Directores de Riesgo (Chief Risk Officer), y los Directores de auditoría a ocupar su puesto y rol en las Comisiones Directivas y con pleno apoyo de sus Consejeros Delegados (CEO) para cuestionar al negocio en generar decisiones en la toma de riesgos.
Los esquemas de información y formularios a rellenar incluirán información principalmente sobre:
1. Operaciones de riesgo bilaterales Institución a Institución
2. Sumarizaciones por Institución, tipología de exposiciones de crédito, dependencias de liquidez, por mercados, instituciones, monedas, mercados y sectores.
3. Datos estructurales y cualquier tipo de información desglosada requerida por los Supervisores.
4. Información ad-hoc temporal/puntual o mucho más detallada en todas las funciones de toma de riesgos que a juicio de los Supervisores sea necesaria.
Los riesgos a incluir con este detalle de información se referirán a riesgos de concentración, de mercado, de funding/liquidez, contagio y deuda soberana. Además, será obligatorio mantener planes concretos como ejemplo fortalecimiento de capital, liquidez, reestructuraciones de negocios, etc.
La «creación» o identificación de estos bancos corresponde también al BCBS quien ha desarrollado un esquema para determinar si una instución puede ser considerada SIB. Los criterios son cinco, y se refieren a: 1. Actividad en múltiples jurisdicciones de la entidad 2. Interconectividad 3. tamaño, 4. Sustitucionalidad y 5. Complejidad. Una vez identificada como tal, la entidad debiera cumplir con todos los requisitos que le impondrá su entidad supervisora.
Un ejemplo/factor, por el cual el BCBS pudiera eventualmente decidir no declarar inmediatamente a un banco como SIB, podría ser su estado actual de liquidez global, ya que siendo SIB, sus respectivos gobiernos pueden interpretar que esta institución así calificada, debe ser excluida del concepto de «rescate con fondos públicos» por sus gobiernos, con el impacto que eso tendría entre todos sus inversores.
Esto, eventualmente, puede significar que sus inversores requieran que las obligaciones que se colocan en el mercado del nuevo «SIB» tengan que estar colateralizadas con activos. Esta situación, , en un momento de crisis de liquidez, puede ocasionar que el nuevo SIB no pueda liquidar activos líquidos, ya que estarían comprometidos para colateralizar deuda, o bien igualmente, que le impida colocar nuevos pasivos que los inversores no comprarían por no estar colateralizados, en ambos casos, con graves consecuencias en una situación de crisis de liquidez determinada. .
Por lo descrito, y otras consideraciones más complejas, la creación de instituciones sistémicas (locales o globales) está creando significativas polémicas tanto en Estados Unidos como en Europa.

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